1864年4月21日，馬克斯·韋伯生於德國圖林根的埃爾富特市，不久舉家遷至柏林。他的父親是出身於威斯特伐利亞紡織業實業家兼批發商家庭的一位法學家，是當地知名的政治家，其父親的職業爲家庭營造了良好的政治氛圍，青年時代的韋伯便在他的父母親的客廳裏結識了當時知識界和政界的許多傑出人士，如狄爾泰、莫姆森、聚貝爾、特賴奇克和卡普等人。在1882年韋伯進入了海德堡大學的法律系就讀。和他父親一樣，韋伯選擇以法律作爲主要學習領域，並且也加入了他父親讀大學時的曾經加入的社團。除了法律的學習外，年輕的韋伯也學習了經濟學、中世紀曆史、神學。此外他還在斯特拉斯堡加入德國國防軍服役了一小段時間。
1882年進入海德堡大學學習法律，1883年在斯特拉斯堡服兵役一年，1884年的秋天，韋伯回到老家以後就讀於柏林大學，在接下來8年裏，除了曾至哥廷根大學就讀一個學期並且又服了短期的兵役外，韋伯一直都待在柏林研究深造。韋伯與雙親住在一起，除了繼續學業外，韋伯也擔任實習律師，最後則在柏林大學擔任講師。韋伯在1886年通過了律師“實習階段”(Referendar)的測驗，成爲實習法官。在十九世紀八十年代後期，韋伯繼續他對歷史的研究。在1889年完成了一篇標題爲“中世紀商業組織的歷史”的博士論文，取得了他的法律博士學位。兩年後，韋伯寫下了一本名爲《羅馬的農業歷史和其對公共法及私法的重要性》的書，完成了他的教授資格測驗(Habilitation)，韋伯也因此成爲正式的大學教授。
在韋伯即將完成博士論文的那一年裏，韋伯也開始對當時的社會政策產生興趣。在1888年他加入了一個名爲“社會政治聯盟”(Verein für Socialpolitik)的團體，這個專業團體成員大多是當時隸屬經濟歷史學派的德國經濟學家，他們將經濟視爲是解決當時廣泛社會問題的主要方法，並且對當時的德國經濟展開大規模的統計研究。在1890年，聯盟成立了一個專門的研究計劃，以檢驗當時日趨嚴重的東部移民問題(由於當時德國勞工逐漸遷往快速工業化的德國城市，大量外國勞工遷徙至德國東部的農村地區)。韋伯負責這次研究，並且寫下了許多調查結果。最後的報告得到良好評價，被廣泛認爲是一篇傑出的觀察研究，也因此鞏固了韋伯身爲農業經濟專家的地位。
在1893年韋伯與一名遠親的表妹瑪麗安娜·施尼特格爾(Marianne Schnitger)結婚，她後來也成爲了一名女性主義者和作家。新婚的兩人在1894年搬家至弗萊堡，韋伯在那裏獲聘爲弗萊堡大學的經濟學教授。1896年韋伯也被獲聘爲其母校海德堡大學的教授。一年後韋伯的父親去世了，在他死前兩個月父子間剛巧經歷了一場激烈的爭吵，這場沒有和解的爭吵成爲韋伯畢生的遺憾。在那之後韋伯患上了失眠症，個性也變的越來越神經質，使他越來越難以勝任教授的工作。他的精神狀況使他不得不減少教學量，並且在1899年的學期中途休假離開。韋伯在1900年的夏季和秋季於精神療養院休息了數個月的時間，接着在年底和妻子前往意大利旅遊，一直到1902年的4月才返回海德堡。
在1890年代初期著作頻繁的幾年後，韋伯在1898年直至1902年底都沒有再發表任何著作，最後終於在1903年秋季辭去了教授的職位。在擺脫了學校的束縛後，韋伯在那一年與他的同事維爾納·鬆巴特(Werner Sombart)創辦了一本名爲“社會學和社會福利檔案”的社會學期刊，由韋伯擔任副編輯。在1904年，韋伯開始於這本期刊發表一些他最重要的文章，尤其是一系列名爲《新教倫理與資本主義精神》的論文，這後來成爲他畢生最知名的著作，並且也替他後來許多針對文化和宗教對經濟體系的影響的研究奠定根基。這篇論文是唯一一篇他在世時便已出版成書的著作。也是在那年，韋伯前往美國旅遊，並且參與了當時在聖路易斯所舉行的社會和科學大會—那也是世界博覽會相關的大會之一。儘管韋伯表現的越來越成功，他仍覺得自己無法再勝任固定的教學工作，因此繼續維持着私人學者的身份。1907年韋伯獲得一筆可觀的遺產，也使他得以繼續專心研究無須擔憂經濟問題。在1912年，韋伯試着組織一個左翼的政黨以結合社會民主主義者和自由主義者，最後並沒有成功，主要是因爲當時的自由主義者仍擔憂社會民主主義的革命理念。
1914年大戰爆發後，馬克斯·韋伯參加軍隊服役，負責駐在海德堡的幾家醫院的工作直到1915年底，期間《世界性宗教的經濟化理》的一部分(《序》和《儒教與道德》)出版。1916年多次去布魯塞爾、維也納和布達佩斯執行各種非正式的祕密使命，盡力勸說德國的領導人物避免擴大戰爭，同時他也斷言德國對全世界政治負有責任，並認爲俄國是主要威脅。
1919年應聘去慕尼黑大學任教，接替布倫塔諾教授的工作。在1919至1920年間講授的是普通經濟學史，後成書，於1924年出版。韋伯支持共和國，但並不熱情。他參與慕尼黑的庫爾特·埃斯納的革命專政，是魏瑪憲法起草委員會的成員之一。
1920年6月14日，韋伯在慕尼黑逝世。
