《漢書》記載，大宛國貳師城附近有一座高山，山上生有野馬，奔躍如飛，無法捕捉。大宛國人春天晚上把五色母馬放在山下。野馬與母馬交配了，生下來就是汗血寶馬，肩上出汗時殷紅如血，脅如插翅，日行千里。一般來說，馬的極速是每天150公里左右，最多也不過200多公里。汗血寶馬的最快速度記錄爲，84天跑完4300公里。經測算，汗血寶馬在平地上跑1000米僅需要1分07秒。
中國對“汗血馬”的最早記錄是在2100年前的西漢，漢初白登之戰時，漢高祖劉邦率30萬大軍被匈奴騎兵所困，兇悍勇猛的匈奴騎兵給漢高祖留下了極深的印象，而當時，汗血寶馬正是匈奴騎兵的重要坐騎。
漢武帝元鼎四年(公元前112年)秋，有個名叫“暴利長”的敦煌囚徒，在當地捕得一匹汗血寶馬獻給漢武帝。漢武帝得到此馬後，欣喜若狂，稱其爲“天馬”，並作歌詠之，歌曰：“太一貢兮天馬下，沾赤汗兮沫流赭。騁容與兮跇萬里，今安匹兮龍爲友。”僅有一匹千里馬不能改變國內馬的品質，爲奪取大量“汗血馬”，中國西漢政權與當時西域的大宛國發生過兩次血腥戰爭。最初，漢武帝派百餘人的使團，帶着一具用純金製作的馬前去大宛國，希望以重禮換回大宛馬的種馬。來到大宛國首府貳師城(今土庫曼斯坦阿斯哈巴特城)後，大宛國王也許是愛馬心切，也許是從軍事方面考慮(因爲在西域用兵以騎兵爲主，而良馬是騎兵戰鬥力的重要組成部分)不肯以大宛馬換漢朝的金馬。漢使歸國途中金馬在大宛國境內被劫，漢使被殺害。漢武帝大怒，遂作出武力奪取汗血寶馬的決定。
公元前104年，漢武帝命李廣利率領騎兵數萬人，行軍4000餘公里，到達大宛邊境城市鬱城，但初戰不利，未能攻下大宛國，只好退回敦煌，回來時人馬只剩下十分之一二。3年後，漢武帝再次命李廣利率軍遠征，帶兵6萬人，馬3萬匹，牛10萬頭，還帶了兩名相馬專家前去大宛國。此時大宛國發生政變，與漢軍議和，允許漢軍自行選馬，並約定以後每年大宛向漢朝選送兩匹良馬。漢軍選良馬數十匹，中等以下公母馬3000匹。經過長途跋涉，到達玉門關時僅餘汗血馬1000多匹。汗血馬體形好、善解人意、速度快、耐力好，適於長途行軍，非常適合用作軍馬。引進了“汗血馬”的漢朝騎兵，果然戰鬥力大增。甚至還發生了這樣的故事：漢軍與外軍作戰中，一支部隊全部由汗血馬上陣，敵方人數衆多，刮目相看。久經馴養的汗血馬，認爲這是表演的舞臺，作起舞步表演。對方用的是矮小的蒙古馬，見汗血馬高大、纖細、勃發，以爲是一種奇特的動物，不戰自退。
汗血馬從漢朝進入我國一直到元朝，曾興盛上千年，但是爲什麼後來消失無蹤了呢?從史料看，當時引進的汗血馬數量相當大，雌雄比例也比較適中，進行繁殖是可行的。但是由於中國的地方馬種在數量上佔絕對優勢，任何引入馬種，都走了以下的模式：引種——雜交——改良——回交——消失。在這一過程中，“汗血馬”因自身的缺點而造成後人的棄用也是很重要的原因。汗血馬雖然速度較快，但是它體形纖細，相對說起來負重能力不強，在古代冷兵器時代，士兵騎馬作戰，身披甲冑、手提兵器，總重相當大，更願意選擇粗壯的馬匹。並且由於馬具的原因，汗血馬不能駕轅，而粗壯的蒙古馬則無此劣勢，最後幾乎所有從中亞、西亞引入的種馬都歸於消亡。2002年6月，在中國百姓視野中消失了千年的夢幻之馬“汗血寶馬”——阿赫達什(寶石之意)，從它的故鄉中亞土庫曼斯坦，由空中穿越古絲綢之路來到中國。這匹馬是土庫曼斯坦總統作爲中土和平友好的象徵贈送給我國領導人的。說起“阿赫達什”的血統，可真是不一般：它的祖先曾是蘇軍著名元帥朱可夫的坐騎。朱可夫騎着它在烏克蘭打敗德軍名帥曼施坦因，騎着它參加過解放柏林的入城式。
國際市場上，汗血寶馬的售價十分昂貴，通常每匹幾十萬美元，有的身價甚至高達1000萬美元。土庫曼斯坦駐華大使卡瑟莫夫曾指出，“土庫曼人將馬視作親人對待，並只送給最好的朋友”。
