大將軍衞青是平陽縣人，他的父親鄭季充當縣中小吏，在平陽侯曹壽家供事，曾與平陽侯的小妾衞媪通 奸，生了衞青。衞青的同母哥哥衞長子，同母姐姐衞子夫在平陽公主家得到漢武帝的寵愛，所以冒充姓衞。衞青，字叫仲卿。衞長子改表字叫長君。長君的母親叫衞 媪。衞媪的大女兒叫衞孺，二女兒叫衞少幾，三女兒就是衞子夫。後來衞子夫的弟弟步和廣都冒充姓衞。
衞 青是平陽侯家的僕人，小的時候回到父親鄭季家裏，他父親讓他牧羊。鄭季前妻生的兒子們都把他當作奴僕來對待，不把他算作兄弟。衞青曾經跟人來到甘泉宮的居 室，有個脖子上戴着鐵枷的犯人給衞青相面説：“你是個貴人，將來能當大官，封侯!”衞青笑一笑説：“我是被人奴役的人所生的孩子，能不挨他人打罵就心滿意 足了，怎能想到封侯的事呢!”
衞青長大後，當了平陽侯家的騎兵，時常跟隨平陽公主。漢 武帝建元二年(前139)的春天，衞青的姐姐衞子夫進入皇宮，受到武帝的寵幸。皇后陳阿嬌是堂邑大長公主劉嫖的女兒，沒有生兒子，卻嫉妒別人，大長公主聽 説衞子夫受到武帝寵幸，且有了身孕，很嫉妒她，就派人逮捕了衞青。當時衞青在建章宮供職，尚不出名。大長公主逮捕囚禁衞青，想殺死他。衞青的朋友騎郎公孫 敖就和一些壯士把他搶了出來，因為這個原因，衞青沒有死。武帝聽到這消息，就召來衞青，任命他當建章監，加侍中官銜。連同他的同母兄弟們都得到顯貴，皇上 給他們的賞賜，數日之間竟累積千金之多。衞孺做了太僕公孫賀的妻子。衞少兒原來同陳掌私通，武帝便召來陳掌，使他顯貴。公孫敖因此也越來越顯貴。衞子夫做 了武帝的夫人。衞青升為大中大夫。
元光五年(前130)，衞青當了車騎將軍，討伐匈奴， 從上谷出兵;太僕公孫賀做輕車將軍，由雲中出兵;大中大夫公孫敖做騎將軍，由代郡出兵;衞尉李廣當驍騎將軍，由雁門出兵;每軍各有一萬騎兵。衞青領兵到達 蘢城，斬殺敵人數百人。騎將軍公孫敖損失七千名騎兵，衞尉李廣被敵人俘獲，逃脱而回。公孫敖和李廣都被判為死刑，都交了贖金，免了死刑，成為平民。公孫賀 也沒有功勞。
元 朔元年(前128)春天，衞子夫生了男孩子，被立為皇后。這年秋天，衞青當車騎將軍，從雁門出境，率領三萬騎兵攻打匈奴，斬殺敵人幾千人。第二年，匈奴侵 入邊境，殺死遼西郡的太守，擄掠漁陽郡二千多人，打敗了韓安國將軍的軍隊。漢朝命令李息將軍攻打匈奴，從代郡出兵;又命令車騎將軍衞青從雲中出發，向西去 攻打匈奴，直到高闕。於是攻取了河南地區，直到隴西，捕獲敵人幾千名，繳獲牲畜十萬頭，打跑了白羊王和樓煩王。漢朝就把河南地區改設為朔方郡，並劃定三千 八百户封衞青為長平侯。衞青的校尉蘇建有軍功，朝廷也劃定一千一百户封蘇建為平陵侯，並派蘇建修築朔方城。衞青的校尉張次公有軍功，被封為岸頭侯。天子 説：“匈奴背逆天理，悖亂人倫，侵凌長輩，虐待老人，專以盜竊為事，欺詐各個蠻夷之國，策劃陰謀，憑藉其武力，屢次侵害漢朝邊境，所以朝廷才調動軍隊，派 遣將領，去討伐它的罪惡。《詩經》上不是説嗎：‘征討狁，直到太原’，‘出征的戰車，萬馬奔騰’，‘修築那座朔方城’。
如 今車騎將軍衞青越過西河地區，直到高闕，斬殺敵軍二千三百人，繳獲他們的全部戰車、輜重和牲畜，已被封為列侯，於是往西平定了河南地區，巡行榆谿的古代要 塞，越過梓領，架設北河的橋樑，討伐蒲泥，攻破符離，斬殺敵人的輕捷精鋭的士卒，捕獲敵人的偵察兵三千零七十一人，捉到敵人的間謀，割下死敵的左耳以計功 勞，趕回敵人的一百多萬只馬、牛和羊，保全大軍，勝利回師，增封衞青三千户。”第二年，匈奴侵入邊境，殺死代郡太守共友，侵入雁門，搶掠一千餘人。第二 年，匈奴大規模入侵代郡、定襄、上郡、斬殺搶掠漢朝百姓幾千人。
第 二年，即元朔五年(前124)春天，朝廷命令車騎將軍衞青率領三萬騎兵，從高闕出兵;命令衞尉蘇建做遊擊將軍，左內史李沮當強弩將軍，太僕公孫賀當騎將 軍，代國之相李蔡當輕車將軍，他們都隸屬車騎將軍衞青，一同從朔方出兵;朝廷又命令大行李息、岸頭侯張次公為將軍，從右北平出兵。
他們全都去攻打匈奴。匈奴右賢王正對着衞青等人的大兵，以為漢朝軍隊不能到達這裏，便喝起酒來。晚上，漢軍來到，包圍了右賢王;右賢王大驚，連夜逃跑，獨自同他的一個愛妾和幾百個精壯的騎兵，急馳突圍，向北而去。漢朝的輕騎校尉郭成等追趕了幾百裏，沒有追上。
漢軍捕獲了右賢王的小王十多人，男女民眾一萬五千餘人，牲畜數千百萬頭，於是衞青便領兵凱旋。衞青的軍隊走到邊塞，武帝派遣使者拿着大將軍的官印，就在軍中任命車騎將軍衞青為大將軍，其他將軍都率兵隸屬於大將軍衞青，大將軍確立名號，班師回京。
武 帝説：“大將軍衞青親自率領戰士攻殺，軍隊獲得大捷，俘虜匈奴之王十多人，加封衞青六千户。”又封衞青的兒子衞伉為宜春侯，衞青的兒子衞不疑為陰安侯，衞 青的兒子衞登為發乾侯。衞青堅決推辭説：“我僥倖地能在軍隊中當官，依賴陛下的神聖威靈，才使軍隊獲得大捷，同時這也是各位校尉拚力奮戰的功勞。陛下已經 降恩加封我的食邑。臣子衞青的兒子們年齡還小，沒有徵戰的勞苦和功績，皇上降恩，割地封他們三人為侯，這不是我在軍隊中當官，用來鼓勵戰士奮力打仗的本意 啊!衞伉等三人怎敢接受封賞。”
天子説：“我並非忘卻各位校尉的功勞，現在本來就要考慮 他們的獎賞。”武帝就下令御史説：“護軍都尉三次隨大將軍出擊匈奴，經常接應各軍，率領一校人馬，捕獲匈奴小王，劃定一千五百户封公孫敖為合騎侯。都尉韓 説隨從大將軍從窳(yǔ，雨)渾塞出兵，直打到匈奴右賢王的王庭，在大將軍的指揮之下搏殺奮戰，俘獲匈奴小王，劃定一千三百户封韓説為龍侯。騎將軍公孫 賀跟隨大將軍俘獲匈奴小王，劃定一千三百户封公孫賀為南窌侯。輕車將軍李蔡兩次隨大將軍俘獲匈奴小王，劃定一千六百户封李蔡為樂安侯。校尉李朔、校尉趙不 虞、校尉公孫戎奴，每人都三次跟隨大將軍俘獲匈奴小王，劃定一千三百户封李朔為涉軹侯，劃定一千三百户封趙不虞為隨成侯，劃定一千三百户封公孫戎奴為從平 侯。將軍李沮、李息及校尉豆如意有軍功，賜給關內侯的爵位，每人食邑三百户。”
這年秋天，匈奴侵入代郡，殺死都尉朱英。
